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問題已解決
第七章第15題，思路是什么樣的，為什么這么求解。
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您好，同學，這個題目考察的是平價定理 S+看跌期權價格=看漲期權價格+X現(xiàn)值 S表示股價，X表示執(zhí)行價格。希望能幫到您
2021 11/24 19:46
Mermaid 
2021 11/24 19:50
根據(jù)公式得出? ?20+看跌期權價格=10+24.96/（1+4%）? 移項得出答案中的答案。
這里分母中4%：是因為6個月后到期，年無風險報酬率8%得出6個月無風險報酬率為8%/2=4%.希望對您有幫助，祝您逢考**！
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