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2018 年甲公司準(zhǔn)備投資 100 萬元購(gòu)入 A、B 兩只股票構(gòu)成的投資組合，兩只股票占用資 金分別為 40 萬元和 60 萬元，已知 2018 年五年期國(guó)債收益率為 2.97%，A 股票的β系數(shù)為 0.95，B 股票的β系數(shù)為 0.91；假定國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為 0.81%。 要求： （1）計(jì)算該股票投資組合的綜合β系數(shù)； （2）計(jì)算該股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；
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您好，計(jì)算過程如下
A投資占比40%B投資占比60%
2021 11/26 11:53
朱小慧老師 
2021 11/26 11:54
該股票投資組合的綜合β系數(shù)=0.95*40%+0.91*60%=0.926
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