問(wèn)題已解決

為啥不是A.選項(xiàng)，不是一般都用這個(gè)來(lái)比到期收益率的嗎，用長(zhǎng)期國(guó)債的和目標(biāo)公司的區(qū)別是什么，這里要注意什么

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/18 17:24
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匆匆老師
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您好，題目中已表述是債券收益率風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整模型，債券收益率風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整模型是債務(wù)成本為基礎(chǔ)加上股東比債權(quán)人承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)所要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，因此此模型應(yīng)考慮目標(biāo)公司債券而非長(zhǎng)期國(guó)債。
2021 12/18 17:46
匆匆老師
2021 12/18 17:49
您好，債券收益率風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整模型：rs=rdt+RPc 式中：rdt——稅后債務(wù)成本; RPc——股東比債權(quán)人承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)所要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
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