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問題已解決
美國的利率是6%，英國的利率是10%。美元兌英鎊現(xiàn)匯匯率為2.0美元兌1英鎊。6個月(180天)的英鎊期貨合約在100天內(nèi)到期。計算相關期貨價格。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 具體算式該怎么列呢？怎么計算呢？
2022 02/17 10:17
84785033 
2022 02/17 14:08
現(xiàn)貨價格、融資成本、股息收益題目都沒有告訴呢，怎么算呢？
廖廖老師 
2022 02/16 23:31
同學，你好，回復中，請稍后
廖廖老師
2022 02/17 07:15
期貨價格=現(xiàn)貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續(xù)復利表示時，指數(shù)期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產(chǎn)在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續(xù)復利計算的無風險利率（%)；
q=股息收益率，以連續(xù)復利計（%)；
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
廖廖老師
2022 02/17 12:15
期貨價格=現(xiàn)貨價格+融資成本-股息收益
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