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實(shí)務(wù)
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某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%，20%，20%，15%，15%。其貝塔系數(shù)分別為0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。試求該投資組合的期望報(bào)酬率
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綜合β系數(shù)=30%×0.8+20%×1+20%×1.4+15%×1.5+15%×1.7=1.2
期望報(bào)酬率=10%+1.2×（10%—8%）=12.4%
2022 04/09 12:01
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