00:10:00
問題已解決
A、B證券的有關(guān)數(shù)據(jù)見概率(P)A證券收益率(%)B證券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關(guān)系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4
投資組合的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*0.02772+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162
(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%+16%*40%=17.2%
組合的風(fēng)險的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097
2022 05/17 23:12
閱讀 200
描述你的問題，直接向老師提問
358
意見反饋
