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問題已解決
老師，您好，我想下財管里問收益與風(fēng)險的相關(guān)問題，當(dāng)組合個數(shù)越來越多的時候，會分散風(fēng)險直到系統(tǒng)風(fēng)險，然后保持不變，那個相關(guān)程度系數(shù)在-1到1里，對我說的第一話有沒有關(guān)系，比如等于-1時候最大程度地分散了風(fēng)險，是不是組合越多，而且必須方差越來越少，才能分散風(fēng)險，這個和系數(shù)有沒有關(guān)系
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學(xué)員您好，這里不包括系統(tǒng)風(fēng)險，能分散的是非系統(tǒng)風(fēng)險，通過構(gòu)建組合分散。和系數(shù)有關(guān)系，相關(guān)系數(shù)等于1時，不能分散風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)等于-1時能最大程度的分散風(fēng)險。一般而言，股票的種類越多，組合風(fēng)險越小。
2022 11/24 17:29
84784990 
2022 11/24 17:53
那組合越多，方差也得一個比一個越來越少對嗎
84784990
2022 11/24 17:53
相關(guān)程度才沒有那么高
84784990
2022 11/24 17:54
另外市場組合風(fēng)險是不是20個多投資項目后就等于系統(tǒng)性風(fēng)險保持不變了，那單項資產(chǎn)為什么不等于市場組合風(fēng)險，不都是大環(huán)境下嗎
薛薛老師 
2022 11/24 18:35
同學(xué)你好，隨著組合的數(shù)量的增加，方差所占的比重越來越小，表明個別證券的風(fēng)險對投資組合風(fēng)險的影響越來越小，充分投資組合的風(fēng)險跟各證券本身的方差，也就是個別風(fēng)險無關(guān)。
84784990
2022 11/25 16:58
老師您好，方差不是權(quán)重乘以個別風(fēng)險方差相加嗎？，方差為什么越來越小了呢？
薛薛老師
2022 11/25 17:03
尊敬的學(xué)員您好，不是哦，這里你記住結(jié)論就可以了。
84784990
2022 11/25 17:06
比如增加投資，對應(yīng)也會增加風(fēng)險，個別項目也不會發(fā)生變化嗎
84784990
2022 11/25 17:06
老師再講一下，時間快到了
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