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某公司計劃購買 A、B、C 三種股票進行組合投資。已知三種股票的β系數(shù) 分別為 2.0、1.2 和 0.8，它們在投資組合中的投資數(shù)額分別為 60 萬元、40 萬元和 50 萬 元。同期市場上所有股票的平均收益率為 10%，無風險收益率為 5%。 要求: (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，分別計算這三種股票預期風險報酬率; (2)計算投資組合的β系數(shù); (3)計算投資組合的預期收益率。
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學員你好，計算如下
(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，分別計算這三種股票預期風險報酬率;
A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15
B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11
(2)計算投資組合的β系數(shù);60+40+50=150
2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667
(3)計算投資組合的預期收益率。
2022 12/25 19:31
悠然老師01 
2022 12/25 19:32
C0.05+0.8*(0.1-0.08)=0.09
計算投資組合的預期收益率
0.05+1.39*(0.1-0.05)=0.1195
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