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二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型是一種用于計(jì)算期權(quán)價(jià)格的模型，其公式為： P = exp(-rT) (B(S, T) + max[uS - X, 0]p + max[X - dS, 0]q) 其中，P是期權(quán)價(jià)格，u和d分別為上漲概率和下跌概率，r為固定利率，X為執(zhí)行價(jià)格，S為股票現(xiàn)值，T為期權(quán)有效期，p和q分別為上漲概率和下跌概率，B(S,T) 為貝塔函數(shù)，即當(dāng)時(shí)的股票現(xiàn)值的折價(jià)值。 拓展知識(shí)： 貝塔函數(shù)是期權(quán)定價(jià)模型中非常重要的一個(gè)概念，它用于評(píng)估投資價(jià)值，以確定相應(yīng)的投資回報(bào)率。它可以用來(lái)計(jì)算投資的實(shí)際價(jià)值，以確定其相對(duì)于投資潛力的當(dāng)前價(jià)值。它還可以用來(lái)衡量投資回報(bào)率超過(guò)投資現(xiàn)值所需的時(shí)間，確保投資者能夠及時(shí)獲得最大回報(bào)。