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.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合,A證券的預(yù)期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預(yù)期報酬率為16%,方差是0.04證券A的投資比重占70%,證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關(guān)系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風(fēng)險.

84784994| 提問時間:2023 02/03 19:51
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答: 1) 如果AB的相關(guān)系數(shù)為0.5: 組合的報酬率是20% x 0.7 + 16% x 0.3 = 18.4%,風(fēng)險是[0.7^2 x 0.16 + 0.3^2 x 0.04 + 2 x 0.7 x 0.3 x 0.5 x 0.16 x 0.04]^0.5 = 0.1416。 2) 如果AB的相關(guān)系數(shù)為1: 組合的報酬率是20% x 0.7 + 16% x 0.3 = 18.4%,風(fēng)險是[0.7^2 x 0.16 + 0.3^2 x 0.04 + 2 x 0.7 x 0.3 x 1 x 0.16 x 0.04]^0.5 = 0.126。 3) 如果AB的相關(guān)系數(shù)為-0.5: 組合的報酬率是20% x 0.7 + 16% x 0.3 = 18.4%,風(fēng)險是[0.7^2 x 0.16 + 0.3^2 x 0.04 + 2 x 0.7 x 0.3 x -0.5 x 0.16 x 0.04]^0.5 = 0.1602。 拓展知識: 組合的報酬率和風(fēng)險的計算是基于“資產(chǎn)貝塔模型”的前提下,要求投資組合必須是收益率和風(fēng)險之間有一個權(quán)衡,有效的組合需要給出一個高的報酬率對應(yīng)的風(fēng)險又足夠低的投資組合。投資者根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險偏好,可以做出正確的投資決策,實現(xiàn)最優(yōu)投資組合,獲得最佳報酬。
2023 02/03 19:57
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