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實(shí)務(wù)
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A、B兩種證券構(gòu)成證券投資 組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%; 要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計(jì)算下列指標(biāo)： ①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；④證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 (2）當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（3）結(jié)合（1)(2）的計(jì)算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險(xiǎn)有什么樣的影響？列出詳細(xì)計(jì)算公式
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你好，本題計(jì)算需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)！
2023 12/11 15:26
姜再斌 老師 
2023 12/11 15:43
你好，本題計(jì)算分析如下：
（1）①該證券投資組合的期望報(bào)酬率=10%×80%+18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差=（0 .0144）=12%③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差=（0 .04）=20%④A該證券投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（80%×12%）+（20%×20%）+2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11%
當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0 .5時(shí)，投資組合的期望報(bào)酬率為11 .6%，投資組合的期望報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差為12 .11%，計(jì)算方法同上。
（2）①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合期望報(bào)酬率沒有影響 。②相關(guān)系數(shù)越大，投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，組合的風(fēng)險(xiǎn)也就越大，反之亦然 。
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