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問題已解決
這兩題解答公式是不是不一樣，實質區(qū)別沒看明白。
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你好
兩個公式是一樣的
2023 06/11 08:39
一休哥哥老師 
2023 06/11 08:43
您的最下面的圖片
看跌期權價格=看漲期權價格一股票現價 ＋執(zhí)行價格/（1+r)t
0.5=看漲-18+19/（1+6%）
一休哥哥老師
2023 06/11 08:46
我用最下面圖片的公式套用第一圖片。一樣的方法。
第一個圖片 12個月所以t=1,
最后一個圖片3個月t=1/4=0.25
84784996 
2023 06/11 09:34
我套是這樣子的
看漲期權價格=看跌期權價格?股票現價+執(zhí)行價格/(1+r)
=0.5?18+19/(1+6%)
=0.42
84784996
2023 06/11 09:34
跟答案是不一樣的
一休哥哥老師
2023 06/11 09:48
0.5=看漲-18+19/（1+6%）
看漲=0.5+18-19/（1+6%）
看漲期權價格=看跌期權價值+標的資產價格－執(zhí)行價格現值。
84784996
2023 06/11 10:05
看明白了
84784996
2023 06/11 10:06
謝謝，老師耐心講解！
一休哥哥老師
2023 06/11 10:07
不客氣
祝您考試取得好成績。
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