問(wèn)題已解決

老師 這個(gè)D沒(méi)見(jiàn)過(guò)答案里面這種公式呢 我本來(lái)以為是那個(gè)-號(hào)不對(duì)

m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 09:57
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
這就是風(fēng)險(xiǎn)中性原理的計(jì)算思路： 到期日價(jià)值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期權(quán)價(jià)值=到期日價(jià)值的期望值÷(1+持有期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率) 期望報(bào)酬率(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)=上行概率×上行時(shí)收益率+下行概率×下行時(shí)收益率 只有假設(shè)股票不派發(fā)紅利，股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的收益率。
07/31 10:01
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