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注會(huì)習(xí)題：期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為20元，套期保值比率為
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單選題
假設(shè)A公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為40元。一年以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價(jià)格時(shí)，如果已知該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為20元，套期保值比率為( )。
A、1.45
B、1
C、0.42
D、0.5
查看答案解析
【答案】
B
【解析】
上行股價(jià)=股票現(xiàn)價(jià)×上行乘數(shù)=40×(1+33.33%)=53.33(元)
下行股價(jià)=股票現(xiàn)價(jià)×下行乘數(shù)=40×0.75=30(元)
上行時(shí)到期日價(jià)值=53.33-20=33.33(元)
下行時(shí)到期日價(jià)值=30-20=10(元)
套期保值比率=(33.33-10)/(53.33-30)=1
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