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在CFA一級Derivatives中,公式是非常重要的內(nèi)容。雖然計算是二級大量考察的內(nèi)容,但對于一些基礎的公式我們在學習一級時就要熟練掌握,這樣我們在后續(xù)的學習中才能輕松跟上老師的進度??靵砗托【幰黄鹂纯?/span>CFA一級Derivatives的重要公式吧!
【考試科目】CFA一級:Derivatives
【考頻分析】考頻:★★★
【復習程度】理解掌握本考點。
【高頻考點】Derivatives公式
1. no-arbitrage forward price:
F0(T) = S0 (1 + Rf)T
2. payoff to long forward at expiration =
ST ? F0(T)
3. value of forward at time t:
Vt(T) = St + PVt (cost) ? PVt (benefit) ?
4. intrinsic value of a call = Max[0, S ? X]
5. intrinsic value of a put = Max[0, X ? S]
6. option value = intrinsic value + time value
7. put-call parity:
c + X / (1 + Rf)T = S + p
8. put-call-forward parity:
F0(T) / (1 + Rf)T + p0 = c0 + X / (1 + Rf)T
以上這些公式都非常基礎也非常重要,同學們一定要在理解的基礎上進行記憶。至于如何理解這些公式,大家可以在網(wǎng)校的課程中找到老師深入淺出的講解!
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