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假定某年金基金經理握有一批2018.8.15到期，總面值100萬美元年利率為10.75％的美國長期國庫券，又假定該批國債2010年9月份的現(xiàn)貨市場價格為99-00，該經理擔心，今后數月內利率可能會大幅調高，受此影響，國債價格可能會下跌。為了免受可能出現(xiàn)的價格下跌影響，該經理決定在期貨市場進行賣出套期保值交易，以83-00的價格賣出10張12月份期貨合約，如其所料，由于利率上調，該批國債的現(xiàn)貨市場價格跌至90-00，期貨價格跌至75-00，對沖。問： (1）投資結果？ (2）欲完全補虧，需買賣多少張期售商約？