問(wèn)題已解決

2020年1月23日，某機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了2020年6月到期的中金所的5年期國(guó)債期貨合約，市場(chǎng)報(bào)價(jià)為100.36元，該機(jī)構(gòu)2個(gè)月的資金成本為3.5%，連續(xù)復(fù)利，問(wèn)（1）計(jì)算息票率為2.94%，每年付息一次，2024年10月17日到期的國(guó)債期貨的轉(zhuǎn)換因子（2）請(qǐng)計(jì)算息票率為3.77%，每年付息一次，2025年3月8日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子（3）上述兩個(gè)債券的報(bào)價(jià)分別為100.864和104.688請(qǐng)問(wèn)那個(gè)債券更可能被空頭方交割（4）該機(jī)構(gòu)擬到期交割，請(qǐng)問(wèn)這兩者中的較便宜債券計(jì)算的該期貨的理論報(bào)價(jià)（5）該機(jī)構(gòu)按照國(guó)債期貨的市場(chǎng)報(bào)價(jià)提交，不考慮盯市結(jié)算，到期交割時(shí)，該機(jī)構(gòu)的每份合約實(shí)際收到的現(xiàn)金為多少？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 09:11
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 汁算程如下所示 P=1000+0.06*（P/A,8%, 5) +1000*(P/F, 8%, 5)=920.15您好，應(yīng)按照實(shí)際利率計(jì)算未來(lái)現(xiàn)金流入的現(xiàn)值(1)定價(jià)=1000*10%*(p/a,9%,5)+1000*(p/1,9%,5) 溢價(jià) (2)市場(chǎng)利率等于票面利率，平價(jià)發(fā)行 1000 （3）定價(jià)=1000*10%*(p/a, 12%,5)+1000*p/f,12%,5)
2023 04/30 09:47
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