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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年1月23日,某機(jī)構(gòu)購買了2020年6月到期(6月12日為交割意向中報日,6月16日為配對繳款日)的中金所5年期國債期費(fèi)合約,市場報價為100360元。該機(jī)構(gòu)2個月期的資金成本為359%(連續(xù)復(fù)利)。請計(jì)算息票率為294%,每年付息1次,債券報價為100864元,2024年10月17日到期的債券現(xiàn)貨全價、該債券在上述的國債期貨合的中的轉(zhuǎn)換因子(其中轉(zhuǎn)換國子只寫出計(jì)算式,不必計(jì)算出最終結(jié)果)。
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答：債券現(xiàn)貨全價=元100864。轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算式為：轉(zhuǎn)換因子=債券的報價÷期貨的報價；也就是：轉(zhuǎn)換因子= 100864÷100360。該機(jī)構(gòu)2個月期的資金成本為359%，根據(jù)息票率計(jì)算公式：r=M/P-[(M+P)/P](1+r1)^n， 其中：M為票面價值，P為債券價格，r1為資金成本，n為付息次數(shù)，可以求出息票率為2.94%。拓展知識：期貨是在期貨市場上進(jìn)行的商品或貨幣期指和貨幣遠(yuǎn)期交易，期貨市場主要是承擔(dān)投資期貨的市場，是經(jīng)濟(jì)信息交換的中心，是實(shí)現(xiàn)國際貿(mào)易的主要工具。
2023 01/11 16:05
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