免費(fèi)問(wèn)答

你好，麻煩幫忙算一下，謝謝啦

1、A股票年平均期望收益率=（8%+10%+13%）/3=10.33% B股票年平均期望收益率=（6%+11%+9%）/3=8.67% 投資組合的期望收益率=10.33%*40%+8.67%*60%=9.3% 2、A股票方差={（8%-10.33%）^2+（10%-10.33%）^2+(13%-10.33%)^2}/3 標(biāo)準(zhǔn)差就是開根號(hào) B股票方差={（6%-8.67%）^2+（11%-8.67%）^2+(9%-8.67%)^2}/3?標(biāo)準(zhǔn)差就是開根號(hào) 3、AB股票的協(xié)方差={（8%-10.33%）*（6%-8.67%）+（10%-10.33%）*（11%-8.67%）+(13%-10.33%)*(9%-8.67%)}/3 4、AB股票的相關(guān)系數(shù)=AB股票的協(xié)方差/A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*B股票的標(biāo)準(zhǔn)差 5、投資組合的方差=（A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*40%）^2+（B股票的標(biāo)準(zhǔn)差*60%）^2+2*AB股票的相關(guān)系數(shù)*A股票的標(biāo)準(zhǔn)差*40%*B股票的標(biāo)準(zhǔn)差*60% 因?yàn)槭稚喜](méi)有高級(jí)計(jì)算器，所以不方便計(jì)算，抱歉，你照著計(jì)算就好