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已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)為0.2。 組合標準差的公式是什么？怎么計算出來的，沒搞明白原理。
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標準差 = √[w1^2 (σ1^2) + w2^2 (σ2^2) + 2w1w2ρσ1σ2] 系數(shù)分別是資產(chǎn)的標準差，投資比重和相關系數(shù)。
2023 07/10 14:51
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