問題已解決
證券A 與證券B的標淮差分別為0.3,0.4,預(yù)期收益率分別為0.15和0.20, 它們之間的相關(guān)系數(shù)為 0.6。其投資組合由證券A、B按0.3和0.7的投資 比重構(gòu)成,計算該投資組合的預(yù)期收益率和標準差。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,計算過程如下
收益率=15%*0.3+20%*0.7=18.5%
標準差=(2*0.3*0.3*0.3*0.3+2*0.7*0.7*0.4*0.4+2*0.3*0.4*0.3*0.7*0.6)^0.5=0.451
2022 06/16 11:24
閱讀 749