問(wèn)題已解決

這兩個(gè)都是算的風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么一個(gè)乘了β系數(shù)，一個(gè)不乘β系數(shù)啊，請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 23:42
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君辰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
第二張圖 不*貝塔系數(shù) ，貝塔系數(shù)是指相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù)，第二張圖第一問(wèn)你圈紅的地方求的就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本身，如果再求B股票自己的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，就要用第一問(wèn)的結(jié)果去*B股票的貝塔系數(shù)
08/09 01:15
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