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假設(shè)A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ?。?A 1.66% B 1.58% C 12.88% D 13.79% 老師，這個怎么算呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學 你好
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2022 08/09 18:59
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18.?假設(shè)A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ?。?。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379 這個題做題步驟怎么做？
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【例題33.單選題 假設(shè)A證券的預期
收益平為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券、 B證券之間的相關(guān)系數(shù)為025。若各投資50%，則投資組合的標準差為()。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
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假設(shè) A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設(shè)80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。
要求：若 A和 B的相關(guān)系數(shù)為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。
項目 A B
收益率 10% 18%
標準差 12% 20%
投資比例 0.8 0.2
A和B的相關(guān)系數(shù) 0.2 0.2
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A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，兩項投資各占50%，則投資組合的標準離差率為( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
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16. A證券的預期報酬率為10%、標準離差率為18%，B證券的預期報酬率為18%、標準離差率為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，兩項投資各占50%，則投資組合的標準離差率為( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79 想問下怎么計算
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