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套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為( )元
時(shí)代在進(jìn)步，學(xué)習(xí)是常態(tài)，每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)點(diǎn)，未來(lái)將有無(wú)限可能。聰明出于勤奮，天才在于積累。2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考已經(jīng)正式開(kāi)始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理的注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)管》精選練習(xí)題，通過(guò)做題，能夠鞏固所學(xué)知識(shí)并靈活運(yùn)用，考試時(shí)會(huì)更得心應(yīng)手?？靵?lái)練習(xí)吧！
單選題
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為60元。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價(jià)值時(shí)，如果已知股價(jià)下行時(shí)的到期日價(jià)值為0，套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為( )元。
A、59
B、60
C、62
D、65
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
上行股價(jià)=股票現(xiàn)價(jià)×上行乘數(shù)=60×1.3333=80(元)
下行股價(jià)=股票現(xiàn)價(jià)×下行乘數(shù)=60×0.75=45(元)
設(shè)執(zhí)行價(jià)格為x，則：套期保值比率=(80-x-0)/(80-45)=0.6
解之得：x=59(元)
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